Проблема
Когда несколько стратегий торгуют на коррелированных парах (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD), совместные просадки увеличивают риск портфеля. В марте совокупная просадка достигла 11% — выше ожидаемой.
Решение
Мы провели корреляционный анализ всех стратегий за 6 месяцев и перераспределили веса:
- Снизили вес Trend-стратегий на EUR/USD и GBP/USD
- Увеличили долю Scalper на USD/JPY и XAU/USD (низкая корреляция)
- Добавили Quantum Night FX (азиатская сессия) для диверсификации по времени
Результаты апреля
- Совокупная доходность портфеля: +24%
- Совместная просадка: снижена с 11% до 6.8%
- Коэффициент Шарпа: вырос на 0.4
Вывод
Диверсификация по инструментам, стилям и сессиям — ключ к стабильности алгоритмического портфеля.